PINTEC品鈦研究院：掰開揉碎了聊聊“智能消費金融”系列——風(fēng)控篇

指導(dǎo)| PINTEC首席風(fēng)控官 童海

撰寫| 張弦

近幾年，隨著家庭收入增長，政府對于消費的刺激，電子商務(wù)在中國迅猛發(fā)展，個人數(shù)據(jù)量激增，使得基于互聯(lián)網(wǎng)的金融服務(wù)開始快速發(fā)展，形成了一個巨大的市場。與此同時，接受金融服務(wù)的群體迅速擴大，服務(wù)的場景和用戶習(xí)慣也發(fā)生了巨大變化。

傳統(tǒng)金融機構(gòu)想進入整個大消費金融市場，它得“智能”一些，才能適應(yīng)客群、場景和使用習(xí)慣的變化節(jié)奏。智能消費金融的“智能”體現(xiàn)在什么方面?有觀點認為，智能是指用大數(shù)據(jù)做風(fēng)控，或者用大數(shù)據(jù)獲客，其實沒這么簡單。

智能消費金融中的“智能”，是指依賴于大數(shù)據(jù)，人工智能等技術(shù)，實現(xiàn)從獲客、產(chǎn)品設(shè)計、風(fēng)控定價、放款到貸后管理等信貸全流程的智能化，“智能”在消費金融業(yè)務(wù)中的體現(xiàn)應(yīng)該是“端到端”的。

品鈦研究院(ID：PINTECAcademy)將分專題就“智能消費金融”進行系列討論。本文將介紹的是智能消費金融與傳統(tǒng)消費金融在風(fēng)控方面的差異，以及智能消費金融風(fēng)控中的兩種重要思維“概率化管理”和“系統(tǒng)化管理”。

本文節(jié)選自品鈦研究院出品的《智能消費金融101》課程內(nèi)容。

1 、智能消金與傳統(tǒng)消金的六大區(qū)別

智能消費金融和傳統(tǒng)消費金融主要在：信用風(fēng)險管理，欺詐風(fēng)險管理，風(fēng)險定額管理，風(fēng)險定價管理，催收管理，和模型風(fēng)險管理，六大方面有所差異。

信用風(fēng)險管理

信用風(fēng)險主要的是客戶的還款能力。

傳統(tǒng)消費金融領(lǐng)域，對信用封信的管理主要依靠客戶填寫的申請表，以及提供的相應(yīng)還款能力證明;而智能消費金融環(huán)境下，在客戶授權(quán)的前提下，可以使用多維度數(shù)據(jù)對客戶的信用風(fēng)險進行評估。

欺詐風(fēng)險管理

欺詐風(fēng)險評估的是客戶的還款意愿。

傳統(tǒng)消費金融對這一因素的評估多依靠人民銀行的征信報告和流程抽檢完成，如通過信審人員電話詢問等等。

智能消費金融的環(huán)境里，更多則是通過硬件、軟件技術(shù)，生物技術(shù)，模型和流程控制來做一個身份識別和場景識別。例如，通過技術(shù)手段，我們能識別申請的設(shè)備ID是否顯示這是一臺全新的手機(欺詐風(fēng)險較大)，或可以通過指紋、人臉識別等技術(shù)來判斷，客戶是否為本人申請。

風(fēng)險定額與定價管理

傳統(tǒng)的借貸額度管理主要是參考客戶每月應(yīng)還債務(wù)與其收入之比(“負債比”)，一般來說，客戶每個月的還款金額不能超過其可支配(稅后收入)的50%。傳統(tǒng)銀行較難對客群進行細分定價，主要有兩方面的困難：

l 做客戶分群對流程管理能力和人力管理成本都有比較高的要求，若沒有數(shù)據(jù)和技術(shù)能力的支撐，恐難實現(xiàn);

l 銀行內(nèi)要建一套智能的模型策略直至系統(tǒng)實現(xiàn)，用時較久，之后的管理和維護成本都頗高。

智能消費金融會將客群分組，通過結(jié)合多維風(fēng)險模型和負債比，收入模型等，作出最優(yōu)化的技術(shù)決策。

定價管理也是類似的道理。

智能消費金融可以在利率定價上做很多測試，保證能將最優(yōu)的價格與最優(yōu)的額度、最優(yōu)的期限進行匹配，再給到最合適的客群。傳統(tǒng)金融機構(gòu)很少有“根據(jù)不同的風(fēng)險進行不同的定價”這種操作，所有的產(chǎn)品統(tǒng)一定價。

催收管理

智能消費金融的催收環(huán)節(jié)，是由短信、IVR(互動式語音應(yīng)答)、電話、網(wǎng)絡(luò)、信函、上門到司法之后幾個環(huán)節(jié)構(gòu)成的催收鏈條。針對不同階段、不同的人群，要采取不同的催收策略，需要綜合考慮催收的成本和收益回款之間的比例，是一個相對復(fù)雜的系統(tǒng)。

目前國內(nèi)大銀行有很強的技術(shù)，但是一些中小型銀行這方面還比較薄弱，催收方式還限于傳統(tǒng)的電催。來自智能消費金融的技術(shù)和經(jīng)驗是可以幫助他們做更好地進行貸后管理。

模型風(fēng)險管理

上述提到的信用風(fēng)險、欺詐風(fēng)險管理，風(fēng)險定額、風(fēng)險定價管理，以及催收管理，都需要模型的支持。

基礎(chǔ)模型的輸出結(jié)果按計算邏輯會成為較高層級模型輸入?yún)?shù)，所以，無論是模型基礎(chǔ)，模型本身，模型管理或是模型使用任何一方面有缺陷，都會造成潛在的模型風(fēng)險。

傳統(tǒng)的消費金融理念用到模型的情況不多。但是在智能消費金融領(lǐng)域，處處用模型，處處線上決策。如果模型產(chǎn)生很大的衰退，機構(gòu)必須要有能力及時發(fā)現(xiàn)并迅速調(diào)整。模型風(fēng)險將是未來在智能消費金融領(lǐng)域里越來越重要的一點。

2 、“概率化管理”原則

如今，與個人消費相關(guān)的數(shù)據(jù)每年在以50-60%的速度增長;與此同時，存儲能力極大增強、計算能力極大強化、數(shù)據(jù)緯度極大豐富，這些都使我們對客戶的實時量化風(fēng)險評估成為可能。

智能消費金融強調(diào)的是“概率化管理”，強調(diào)對數(shù)據(jù)、流程和系統(tǒng)的應(yīng)用。

智能消費金融會預(yù)期損失進行概率化管理，可以簡單理解為：

預(yù)期損失(EL)= 損失概率 (PD)*違約損失率(LGD)*風(fēng)險暴露(EAD)”

品鈦在智能消費金融的實踐過程中，會通過多種模型(如評分A卡、B卡、C卡等)對損失相關(guān)模型進行細致測算。

3 、全流程系統(tǒng)化管理原則

智能消費金融一定要進行“系統(tǒng)化管理”。

系統(tǒng)化管理是指，需要有一個系統(tǒng)，對各種風(fēng)險不同緯度的指標進行監(jiān)控，并為機構(gòu)“端到端”地把信息流——客戶的申請信息，審批信息，還款信息，到催收信息等——串起來，這樣才hold得住千萬、甚至上億條的客戶信息和校驗信息，要做到這點其實不容易。

這也是智能消費金融與做類似業(yè)務(wù)的傳統(tǒng)銀行不一樣的地方：傳統(tǒng)銀行控制風(fēng)險的強指引大多在流程方面，而智能消費金融則是要通過系統(tǒng)對客戶信息資料進行管理，使信息能在系統(tǒng)里面高效流轉(zhuǎn)，便于存儲，同時又能保證信息安全。

如果單是系統(tǒng)的搭建，可以通過系統(tǒng)供應(yīng)商實現(xiàn)，但多數(shù)供應(yīng)商只能提供系統(tǒng)，無法提供如信貸決策模塊或者前端流量獲客等增值服務(wù)。

在傳統(tǒng)金融機構(gòu)不能或不愿在公司內(nèi)部自建架構(gòu)及團隊的情況下，需要的不僅是一個系統(tǒng)，而是一個能解決從前端流量獲客，到中端信貸決策，到后端催收等全流程問題的“管家式”解決方案。這樣，其智能零售信貸業(yè)務(wù)才能很快地落地和上線。所以……品鈦智能消費金融“管家式”解決方案了解一下!

注：本文圖片和文字節(jié)選于《智能消費金融101》課程，課程將于近期上線。該課程旨在幫助對互聯(lián)網(wǎng)時代背景下，消費金融感興趣的伙伴系統(tǒng)地構(gòu)建對智能消費金融的基本認識。“101”的表述沿用了美國大學(xué)課程設(shè)置的習(xí)慣，美國大學(xué)課程名稱若為101結(jié)尾，多表示該課程是某門學(xué)科的基礎(chǔ)、原理、導(dǎo)論課程。

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