據(jù)行業(yè)媒體報導(dǎo)，Amber Group七月份數(shù)據(jù)顯示，其交易執(zhí)行超過2000億美金，資管規(guī)模達1.5億美金。至此，Amber Group為七月份行情表現(xiàn)劇烈的加密金融市場獻上又一份出色答卷。
自2019年完成2800萬美元融資后，Amber Group有序開展全球化擴張，并思路明確地堅持長期價值，推進技術(shù)驅(qū)動的發(fā)展戰(zhàn)略。近期，加密金融市場持續(xù)關(guān)注兩大方面，第一，以Amber Group為代表的專業(yè)機構(gòu)的發(fā)展動態(tài);第二，熱度走高的加密貨幣期權(quán)市場。
為此，Amber Group CBO 宇豪協(xié)同海外交易員Jay，向Amber Group的全球客戶匯報了公司近況，并分享了對加密貨幣期權(quán)市場的研究。
宇豪指出，戰(zhàn)略方面，截至目前Amber Group有三個重要節(jié)點記錄在發(fā)展歷程中，第一，Amber Group已陸續(xù)在全球建立起了多個分支機構(gòu)，包括臺北、首爾和溫哥華，團隊規(guī)模也擴張至170人;第二，繼獲得美國MSB牌照后，2020年又拿下加拿大MSB牌照，這是公司合規(guī)布局的重要一環(huán);第三，本年度即將正式推出加密金融智能應(yīng)用Amber APP。
業(yè)務(wù)方面，宇豪提到Amber Group的交易執(zhí)行服務(wù)，稱該業(yè)務(wù)一直保持著良好的發(fā)展態(tài)勢。目前對接了全球60+電子化交易所;累計服務(wù)200+機構(gòu)和高凈值客戶;支持交易2000+主流幣和代幣;并以自研的機器算法保持著在業(yè)內(nèi)的巨大優(yōu)勢，其中包括VWAP (Volume Weighted Average Price，成交量加權(quán)平均價)和TWAP (Time Weighted Average Price, 交易時間加權(quán)平均價格) 等等。
談及對加密貨幣期權(quán)的研究,Jay以交易員視角復(fù)盤了近期行情，且分享了兩個實用的期權(quán)指標(biāo)。
首先Jay以比特幣近期的一次較大漲幅為例做出分析。他提到，比特幣7月28日于創(chuàng)造了一輪漲幅中的單日最大上漲量，與此同時7月28日的期權(quán)市場也第一次突破6億美金成交量，創(chuàng)下歷史新高。
結(jié)合當(dāng)天交易量最高的5個期權(quán)品種排序，熱度前5中有4個看漲期權(quán)，它們的行權(quán)價格和當(dāng)天的市場價格非常接近，且到期時間和7月28日也非常相近。
再結(jié)合急劇放大的交易量，我們得知市場目前趨于一致性，即投資者廣泛短期看好比特幣后續(xù)走勢。這一點符合物極必反的市場規(guī)律， 4天后，比特幣15分鐘內(nèi)下跌7%。
總結(jié)來說，期權(quán)交易量爆炸式增長，且聚焦在接近的行權(quán)價格和一致的到期日時，這是期權(quán)市場為我們提供的風(fēng)險信號。除此之外，另有兩個期權(quán)指標(biāo)也值得重視。
第一個指標(biāo)是比特幣實值期權(quán)的隱含波動率，計算方式是以一個月內(nèi)實質(zhì)期權(quán)價格反推出的一個波動率指標(biāo)。這個指標(biāo)越大，說明市場在預(yù)期一個月內(nèi)會發(fā)生的波動也會越大。
縱軸坐標(biāo)是年化指標(biāo)，當(dāng)它超過100%時，說明市場認為在一個月之內(nèi)會產(chǎn)生一個近10%的波動。帶入比特幣行情回測可得到規(guī)律：2019年至今4次大行情前，該波動率的指標(biāo)均在50%附近，且有幾次甚至跌破這個數(shù)字。
可推知，當(dāng)市場的波動率極度萎靡，市場會通過較大行情將隱含波動率的值向其常見區(qū)間推進。
第二個指標(biāo)，也是常用的分析市場情緒的指標(biāo)，比特幣25delta的偏離指數(shù)。它的計算方式和期權(quán)的隱含波動率相關(guān)。當(dāng)這個值大于0時，說明市場熱情逐漸高漲，看漲情緒逐漸濃厚，代表市場上有許多人正在主動買入看漲期權(quán)或主動賣出看跌期權(quán)。當(dāng)值小于0的時候，說明市場開始走向謹慎，代表大部分人正主動買入看跌期權(quán)，賣出看漲期權(quán)。
再次結(jié)合行情可發(fā)現(xiàn)幾次大漲之前，該指標(biāo)下跌趨勢明顯。3月份暴跌之前，市場已有一部分避險情緒醞釀，這個值更是在暴跌時達到極值，超過了50%。
結(jié)合這兩個指標(biāo)，當(dāng)下次比特幣的隱含波動率觸及50%，可關(guān)注該偏離指數(shù)的走勢。市場會習(xí)慣性地通過放大情緒去推動行情發(fā)生，進而使波動率走向正常通道。
最后，宇豪表示：“Amber Group作為一家加密金融智能服務(wù)提供商，公司發(fā)展始終關(guān)聯(lián)著加密金融市場的風(fēng)向和熱點，團隊持續(xù)跟進行業(yè)動態(tài)，堅持為用戶帶來長期價值，并將在與全球客戶的共同成長中取得更大的收獲。”
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