2022年3月,光大科技與北京量子信息科學研究院、北京玻色量子科技有限公司聯(lián)合發(fā)布了量子計算投資組合產品——“天工經(jīng)世量子計算量化策略平臺”(以下簡稱“天工經(jīng)世”)。“天工經(jīng)世”在北京量子院的顧問和指導下研發(fā),基于經(jīng)典的馬科維茨投資組合理論,應用了玻色量子的相干量子計算(CIM)技術,解決了投資組合配比的優(yōu)化問題,并申請了相應專利與軟件著作權。此次發(fā)布標志著量子計算量化策略平臺首次在國內金融行業(yè)正式上線。
在近期世界經(jīng)濟論壇(WEF)和德勤聯(lián)合發(fā)布的一份關于“新興技術對金融服務的影響”報告中,量子計算“比經(jīng)典計算機更有效地解決范圍狹窄但關鍵的問題”這一潛力得到了高度認可。世界經(jīng)濟論壇認為:“交易策略、投資組合優(yōu)化、資產定價和風險分析等”金融領域,將是量子計算發(fā)揮作用的主戰(zhàn)場。
基于玻色量子的相干量子計算(CIM)的特點,在產品功能上,“天工經(jīng)世”不僅對用戶有量化交易策略建議,還有股票投資交易偏好選擇、股票池選擇及基準投資組合、精確回測統(tǒng)計與精細化收益對比、交易及持倉詳情顯示等。
在使用“天工經(jīng)世”平臺時,用戶可以根據(jù)自己的投資習慣和投資偏好,在“天工經(jīng)世”上選擇交易起始時間、調倉周期、風險厭惡偏好程度以及不同的股票池,“天工經(jīng)世”分別利用量子CIM計算方法、模擬退火算法、模擬市場指數(shù)方法進行回測,通過對交易結果的橫向對比以及累計收益曲線的變化對投資組合策略進行合理、客觀的評價。
此外,“天工經(jīng)世”量子計算量化策略平臺還具有以下優(yōu)勢:
?投資組合收益更高
在相同股票池和歷史數(shù)據(jù)條件下,量子CIM計算方法相比模擬退火算法,可以更準確地找到最優(yōu)投資組合策略。相比經(jīng)典計算機中的優(yōu)化算法,量子計算在解決同樣復雜程度問題時,可以更好地找到全局最優(yōu)解而非陷入局部最優(yōu)解。
?計算速度更快
在同樣的數(shù)據(jù)規(guī)模下,量子計算相比經(jīng)典計算方法更迅速。在實際交易過程中,相同的策略會因為交易速度快慢而產生不同交易成本,尤其是在交易市場深度不夠時會產生明顯差異。因此,量子計算的速度優(yōu)勢也可以轉換為較低的交易成本,使得投資組合不會因為速度落后而錯失交易時機。
?數(shù)據(jù)處理能力上限更高
隨著股票池的擴大,投資組合策略在優(yōu)化倉位占比時,所需要處理的數(shù)據(jù)量呈指數(shù)級爆炸式增長,當經(jīng)典計算機遇到不可解的情況時,量子計算機提供了新的可能,為平臺提供了更加靈活可選的投資組合策略。
未來,光大科技將與玻色量子對“天工經(jīng)世”量子計算量化策略平臺做進一步升級,結合深度學習和量子計算強化學習對股票池不斷進行優(yōu)化迭代之外,并將進一步深入合作,共同拓展市場,聯(lián)合開拓更多量子計算金融應用場景,持續(xù)以解決未來人工智能+大數(shù)據(jù)+物聯(lián)網(wǎng)時代的算力需求為己任,與合作伙伴們不斷創(chuàng)新,攜手共贏。
「關于光大科技」
光大科技為中國光大集團下屬一級全資子公司,定位為光大集團科技創(chuàng)新基礎平臺,作為“光大集團創(chuàng)新技術與產品的孵化者”,承載依托科技創(chuàng)新推動光大集團中長期“敏捷、科技、生態(tài)”戰(zhàn)略轉型的重要使命。在量子計算的新時代,光大科技充分發(fā)揮集團金融全牌照和產融結合的優(yōu)勢,面向廣闊的市場,開展創(chuàng)新合作和技術輸出,加快量子計算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等新技術在金融領域的應用推廣與落地。
「關于北京量子信息科學研究院」
北京量子信息科學研究院是由北京市政府發(fā)起,聯(lián)合北京多家頂尖學術單位共同建設的新型研發(fā)機構,成立于2017年底。北京量子院瞄準國家戰(zhàn)略需求,積極承擔國家科技創(chuàng)新2030-“量子通信和量子計算機”重大項目等任務,產出了一批世界級的重大原始創(chuàng)新成果,同時探索形成有利于原始創(chuàng)新和成果轉化的體制機制,促進更多科研成果在量子院誕生,并推動科研成果在北京“三城一區(qū)”轉化落地。2021年10月底,北京量子院榮獲“全國專業(yè)技術人才先進集體”榮譽稱號。
「關于玻色量子」
玻色量子是一家持續(xù)聚焦相干量子計算技術路線的高科技公司,2020年11月成立,創(chuàng)始團隊來自斯坦福、清華、中科院等知名學府,以發(fā)展中國量子計算技術,占領國際競爭制高點為使命,致力于量子計算的軟硬件全平臺研發(fā),實現(xiàn)“用量子重新定義AI”,一直專注于相干量子計算技術在金融科技領域的應用推廣與落地。
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