中行原油寶神操作：到了美油2005合約交割前倒數第二天才平倉

中行原油寶前發(fā)生了兩件事。一是CME（芝商所）清算所將把期權定價和估值模型轉換為Bachelier，也就是允許負價交割，該模型在4月22日收盤后執(zhí)行。

二是此前有通知：美油2005合約在4月21日收盤后下架。而在美油期貨5月合約不能展期的情況下，中行硬是將平倉操作拖到倒數第二個交易日。故使原油寶客戶損失慘重。

據西南期貨研報介紹，美油05不是美油主力合約，而是前主力合約，此前通知，05將于4月21日下架。4月17日仍有10.9萬手（一手1000桶）未平倉合約，大幅超過5年均值。4月10日，庫欣占容70%，“所剩有限”。

而在美油交割規(guī)則中，買方需要找到儲存罐接收原油，所以臨近交割前，投資者（而非原油實物買家）需要不計代價的進行平倉。

更具美油期貨報告統(tǒng)計，4月20日，從10.9萬手平倉至1.6萬手。剩余2427手走向實物交割。

網上流傳的“拿1萬元換100w桶”的交易者，如果不平倉，需要開船收油：全球一天產量的1/20。

另外，據對中行客戶的詢問，中行表示在4月21日對多頭進行軋差交割，對空頭移倉。若客戶保證金不足，將對其賬戶進行強行平倉。

生成海報

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